Tietoja optioista Theta. Optiot Theta on yksi tärkeimmistä vaihtoehdoista kreikkalaisia, joiden avulla voit ennakoida, miten optioiden hinnat muuttuvat eri tekijöiden suhteen. Theta-arvo on kreikka, joka kertoo, kuinka vaihtoehtoisen hinnan muuttuu Päättymispäivä muuttuu lähemmäksi ja lähemmäksi. Optiosopimuksen ulkopuolinen arvo pienenee ajan myötä, koska sopimuksen päättymispäivä lähestyy aikamääreiden vaikutusten vuoksi ja Theta on pohjimmiltaan arvioitu määrä, jolla tämä tapahtuu. Teoria, theta arvo kertoo kuinka paljon vaihtoehtoisen hinnan heikkenee päivittäin Tällä sivulla annamme yksityiskohtaisia tietoja kreikkalaisen ominaisuuksista ja kerrotaan, miten voit käyttää sitä. Sisältö Sisältö Pikalinkit. Suositeltavat vaihtoehdot Brokers. Read Tarkastele Visit Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Characteristics of Theta. Theta arvo vaihtoehto pääasiassa osoittaa Dollarin summa, jossa vaihtoehdon hinta laskee joka päivä, olettaen, että kaikki muut tekijät pysyvät yhtä suurina Vaihtoehtona, jolla esimerkiksi theta-arvo, 01, menettäisi 01 sen päivittäisestä hinnasta päivämäärän vuoksi. Arvo - 005 menettäisi puolen sentin hinnastaan joka päivä. Kutsua ja laittaa molemmat ovat negatiivisia theta-arvoja, koska molemmat menettävät ulkoisen arvon ajan mittaan aikamuutosta. On kuitenkin syytä huomata, että jos kirjoitat vaihtoehtoja, Kun heillä on lyhyt asema heille, sitten theta toimii sinun hyväksi Kun omistat optiosopimukset, aikarajoituksella on kielteinen vaikutus omistossasi olevien sopimusten arvoon, mutta kun olet lyhyt optioilla, aikadäynnin vaikutus on Positiivinen vaikutus. On olemassa kaksi keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat theta-arvon rahallisuuteen ja ajan loppuun asti. Theta-arvo on yleensä korkeimmillaan, kun vaihtoehto on rahalla tai hyvin lähellä rahaa. Koska taustalla oleva turvallisuus liikkuu kauemmas Lakko hinta , Eli vaihtoehto on menossa rahan tai rahan ulkopuolelle, theta-arvo pienenee. Rahavaihtoon syvemmällä olisi vähemmän ulkoista arvoa, koska hinta muodostuisi enimmäkseen luontaisesta arvosta, joten korko Hajoamisesta on taipumus olla hitaampi. Syvälle rahavaihtoehdosta olisi myös vähemmän ulkoista arvoa, mutta toisista syistä. Mitä enemmän rahaa on, sitä vähemmän on mahdollista saada rahaa loppuun. Kunnes loppuvaihe vaikuttaa myös theta-arvoon, koska ajan myötävaikutus kasvaa tyypillisesti, kun vaihtoehto pääsee lähemmäksi loppua. Theta-arvo yleensä nousee, kun vähemmän aikaa kuluu loppuun asti, vaikka poikkeus tähän on syvälle rahanvaihtoehdoista . Kuten edellä on mainittu, syvälle rahavaihtoehdoista on tavallisesti vain vähän ulkoista arvoa, ja kun aika päättyy, niin s niin pieni määrä, joka on jäänyt hajottamaan, että theta-arvo todennäköisesti pienenee ja laskee. On myös syytä mainita Että option theta-arvo on yleensä suoraan suhteessa kyseisen vaihtoehdon gamma-arvoon. Käyttämällä Thetaa käyttöön. Se on erityisen tärkeä elinkeinonharjoittajille, kun he käyttävät kaupankäynnin strategioita neutraaleille markkinoille, koska näitä strategioita käytetään yleensä nimenomaan Hyödynnä aikamääritelmän vaikutuksia. Kun käytät tällaisia strategioita, on olennaisen tärkeää, että sijaintisi theta-arvo on sopivalla arvolla, jotta voit hyötyä vähentyvästä ulkoisesta arvosta. Jos asema on menossa Vaikuttaa negatiivisesti aikamääriin, silloin luotat suuntaavassa liikkeessä taustalla olevaan turvallisuuteen, jotta saisitte voiton, joka haittaa strategioita strategian käyttämiseksi ensimmäisellä sijalla. Strategiat, jotka käyttävät strategioita hyötyäkseen merkittävistä suuntaavista liikkeistä Arvopapereissa, tai tai aikovat pitää kantoja loppuun asti, ei tarvitse huolehtia liikaa theta: sta. Rinsic arvo näissä kaupoissa on lähinnä suoran kustannuksen tekemistä kaupan, ja se olisi kompensoitava voitoista, jotka on tehty asianmukaisista suuntavista liikkeistä. Delta on paljon tärkeämpi näissä tapauksissa, vaikka tietenkin ei ole mitään menetettävää tarkistamalla Theta-arvot ja saada käsityksen siitä, millaisia aikamää - räyksen vaikutukset todennäköisesti tulevat. Se on hyvin tärkeä kauppiaille, kun he tulevat asemiin, joissa he odottavat suhteellisen lyhyessä ajassa taipumattomien arvopapereiden pieniä suunnanmuutoksia. Voitto päästä näihin positioihin, sisäisen arvon voiton on oltava suurempi kuin mikä tahansa ulkoinen arvo. Hyvin, jos olet keinottelemassa pienissä liikkeissä, haluat olla kaupankäynnin vaihtoehtoja, joilla on alhainen theta-arvot, niin että ajan vaikutus Hajoaminen ei poista mitään voittoja, joita teiltä tehdään pienistä liikkeistä. Siksi ymmärrys tästä arvosta ja siitä, mitä se tarkoittaa, on niin tärkeää. BREAKING DOWN Theta. Theta on t Se kreikkalaisen aakkoston kahdeksas kirjain Se on osa kreikkalaisia kutsuttuja toimenpiteitä, kuten delta gamma ja vega, joita käytetään optioiden hinnoittelussa. Theta-mittari ilmaisee riskin siitä, että aika asettaa optio-oikeuksia vaihtoehtoina, ovat käytettävissä vain Tietty aika Aika on merkityksellistä vaihtoehtoisten kauppiaiden käsitteelliselle tasolle enemmän kuin käytännöllinen, joten kauppiaita ei usein käytetä theta: in muotoilemalla optiona arvoa. Theta ja muut kreikkalaiset eroavat toisistaan. Kreikkalaiset arvostavat herkkyyttä Vaihtoehtoiset hinnat suhteessa niiden muuttujiin Optio delta kuvaa vaihtoehtoisen hinnan herkkyyttä suhteessa 1: n muutokseen taustalla olevan arvopaperin osalta. Vaihtoehdon gama ilmaisee option s deltaan herkkyyden suhteessa 1 muutokseen Taustalla oleva vakuus Vega kertoo, kuinka vaihtoehtoinen hinta teoreettisesti muuttuu kullekin prosenttiyksikölle muuttuu implisiittisellä volatiliteetilla. Option Writers. Jos kaikki muut pysyvät ennallaan, aikamuutos aiheuttaa vaihtoehdon menettää arvonsa, kun se lähestyy sen päättymispäivää. Näin ollen theta on yksi tärkeimmistä kreikkalaisista, että vaihtoehtoisten ostajien pitäisi olla huolissaan, koska aika on pitkällä vaihtoehtojen haltijoilla. Aikainen hajoaminen suosii sijoittajalle, joka kirjoittaa vaihtoehtoja Vaihto-opettajat hyötyvät aikarajan käytöstä, koska kirjatut vaihtoehdot ovat vähemmän arvokkaita, koska vanhentumisaika lähestyy. Näin ollen optio-opettajien on halvempaa ostaa optiot sulkemaan lyhyt asema Esimerkki Esimerkki. Oletetaan esimerkiksi, että sijoittaja ostaa puhelinvaihtoehdon, jonka lakkohinta on 1 150, kun kohde-etuutena oleva kauppa on kaupankäynnin kohteena 1 125 eurolla hintaan 5 Vaihtoehdolla on viisi päivää loppuun asti ja theta on 1 Teoriassa arvo Vaihtoehdoista lasketaan 1 päivässä, kunnes se saavuttaa viimeisen käyttöpäivän. Siksi vaihtoehto menettää noin 20 arvon, mikäli kaikki muu pysyy samana. Tämä on epäsuotuisa lisävarusteen haltijalle Oletetaan, että vaihtoehto jää 1,125: een ja kaksi päivää on kulunut. Siksi vaihtoehto on 3: n arvoinen. Käytä kreikkalaisia ymmärtämään vaihtoehtoja. Tarkoituksena on ennustaa, mitä tapahtuu yhden vaihtoehdon hintaan tai paikkaan, jossa on useita vaihtoehtoja. Olla vaikea yritys Koska option hinta ei aina näytä liikkumaan yhdessä kohde-etuuden hinnan kanssa, on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat vaihtoon hinnanmuutokseen ja millaisia vaikutuksia heillä on. Viittaavat optiopisteiden delta gamma - vegaan ja thetaan Kollektiivisesti nämä termit tunnetaan kreikkalaisina ja ne tarjoavat tapaa mitata optiojakson herkkyys kvantitatiivisille tekijöille Näillä termeillä voi olla hämmentäviä ja pelottavia uusia optio-kauppiaita, Mutta eriteltynä, kreikkalaiset viittaavat yksinkertaisiin käsitteisiin, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin vaihtoehtoisen kannan riskiä ja mahdollisia palkkioita. Kreikan Ensinnäkin sinun on ymmärrettävä, että kunkin kreikkalaisen numerot ovat ehdottomasti teoreettisia. Tämä tarkoittaa sitä, että arvot ennustetaan matemaattisten mallien pohjalta. Useimmat kaupankäynnin vaihtoehtoja tarvitsevat tiedot - kuten hintatarjous ja viimeiset hinnat, volyymit ja avoimet korot - on eri vaihtoehdoista saatuja tosiseikkoja, jotka toimitetaan tietopalvelun tai välitysyrityksen kautta. Mutta kreikkalaisia ei voi vain etsiä jokapäiväisissä vaihtoehtoisissa taulukoissa. Ne on laskettava ja niiden tarkkuus on vain yhtä hyvä kuin malli Käytetään laskemaan ne Saadakseen ne, sinun on käytettävä tietokoneavusteista ratkaisua, joka laskee ne sinulle Kaikki parhaat kaupalliset vaihtoehdot-analyysi paketit tekevät tämän ja jotkut paremmin välitys-sivustot erikoistunut vaihtoehtoja OptionVue Optionstar myös nämä tiedot Luonnollisesti voit oppia matematiikan ja laskea kreikkalaiset käsin jokaiselle vaihtoehdolle. Koska tarjolla on paljon vaihtoehtoja ja aikarajoituksia, Ei ole realistinen Alla on matriisi, joka näyttää kaikki saatavilla olevat vaihtoehdot joulukuusta, tammikuu-huhtikuu 2005, nykyisin kaupankäynnin kohteena olevaan kalustoon. Se on alustettu osoittamaan kunkin vaihtoehdon markkinahinta delta, gamma, theta ja vega Kun keskustelemme siitä, mitä kukin kreikkalainen tarkoittaa, voit viitata tähän kuvioon, jotta voit ymmärtää konseptit. Ylösosassa näkyy puhelun vaihtoehdoissa put-vaihtoehdoista alaosassa Huomaa, että lakko hinnat on listattu pystysuunnassa vasemmalla puolella , Kun porkkana osoittaa, että 60: n lakko-hinta on rahalla. Ulkopuolella olevat vaihtoehdot ovat puhelut yli 60-vuotiaille ja alle 60-vuotiaita, kun taas rahaa koskevat vaihtoehdot ovat alle 60 Puhelut ja yli 60 pistettä Kun siirryt vasemmalta oikealle, vaihtoehdon elinaikana jäljellä oleva aika nousee joulukuuhun, tammikuuhun ja huhtikuuhun asti. Todellisten jäljellä olevien päivien lukumäärä näkyy sulkeissa sarakkeen otsikossa Joka kuukausi. Delta, gamma , Theta - ja vega-luvut normalisoidaan kreikkalaisten normalisoimiseksi dollareiksi yksinkertaisesti kerrottu ne optiosopimuksen kertoimella Sopimuskerroin olisi 100 osaketta useimmille optio-oikeuksille Kuinka eri kreikkalaiset liikkuvat olosuhteiden muuttuessa riippuvat siitä, kuinka kaukana Lakko-hinta on osakkeen todellisesta hinnasta ja siitä, kuinka kauan aikaa jäljellä on voimassaolon päättymiseen asti. Kohde-etuutena olevan pörssikurssin muutokset - Delta - ja Gamma Delta - toimenpiteet mitätöivät optio-ohjelman teoreettisen arvon herkkyyden kohde-etuuden hinnanmuutokseen Normaalisti edustaa numeroa miinus yksi ja yksi, ja se ilmaisee, kuinka paljon optioarvon pitäisi muuttua, kun kohde-etuuden hinta nousee yhdellä dollarilla. Vaihtoehtoisena yleissopimuksena delta voidaan myös näyttää arvona -100 ja 100 välillä näyttää dollarin kokonaisherkkyyden arvolla 1 vaihtoehto, joka koostuu 100: n osakkeesta taustalla. Joten normalisoidut deltat ylittävät todellisen dollarin Esimerkiksi jos olet omistanut joulukuuhun 60 mennessä, jossa on delta -45 2, sinun pitäisi menettää 45 20, jos osakekurssi nousee yhdellä dollarilla. Valintamahdollisuuksilla on positiiviset deltat ja putopuolella on negatiiviset deltat Raha-optioilla on yleensä deltat noin 50 rahanvaihto-optiot voivat olla delta 80 tai korkeampi, kun taas out-of-the-rahaa vaihtoehtoja on deltas niin pieni kuin 20 tai vähemmän kuin osakekurssi liikkuu , Delta muuttuu vaihtoehtona entistä paremmaksi tai rahataloudeltaan Kun optio-oikeus saa hyvin syvän rahan deltaan lähes 100, se alkaa käydä kauppaa kuten varastossa, liikuttaen lähes dollaria dollariin Osakekurssin kanssa Samanaikaisesti kaukana rahojen vaihtoehdoista voitti paljon absoluuttisia dollareita Delta on myös erittäin tärkeä luku, jota kannattaa harkita rakentaessasi yhdistelmäasemia. Koska delta on niin tärkeä tekijä, option kauppiaat ovat myös Kiinnostunut siitä, miten delta voi muuttua osakekurssin siirtyessä Gamma mittaa t: n muutosnopeuden Hän delta kunkin kohde-etuuden yhden pisteen kasvun kannalta Se on arvokas työkalu, joka auttaa sinua ennustamaan vaihtoehtoisen delta-arvon muutoksia tai kokonaistilannetta, jonka Gamma on suurempi rahapoliittisissa vaihtoehdoissa ja vähenee asteittain Sekä rahaa että rahaa lukuun ottamatta Toisin kuin delta, gamma on aina positiivinen molemmille puheluille ja putoille. Lue lisätietoja kohdasta delta, katso artikkeli Going Beyond Simple Delta, Understanding Position Delta. Vaihtelut volatiliteetista ja Passage Aika - Theta ja Vega Theta mittaa vaihtoehdon aikamääriin, dollarin arvo, joka vaihtoehto menettää joka päivä ajan kulun vuoksi. Rahan-vaihtoehtojen mukaan theta kasvaa vaihtoehtona lähestyessä vanhentumista Päivämäärä Saatavilla ja ulos rahoilla vaihtoehtona theta laskee vaihtoehtoisena lähestymistapana päättymiseen. Tämä on yksi tärkeimmistä käsitteistä aloitusoperaattorien ymmärtämiseksi, koska se selittää ajan vaikutuksen Vaihtoehtoja, jotka ovat Ostettu tai myydä Mitä kauemmin olet menossa, sitä pienempi on aikamääritelmä vaihtoehtoa varten Jos haluat omistaa vaihtoehdon, on edullista ostaa pitempiaikaisia sopimuksia Jos haluat strategiaa, joka tuottaa aikamääriä, Niin haluat lyhentää lyhyen aikavälin vaihtoehtoja, niin että ajan myötä tapahtunut arvonmenetykset tapahtuvat nopeasti. Lopullinen kreikkalainen, joka katsomme, on vega. Monet ihmiset sekoittavat vegaa ja volatiliteettia. Volatiliteetti mittaa kohde-etuuden vaihtelua Vega mittaa herkkyyttä Vaihtoehdon hinnasta volatiliteetin muutoksiin Vaihtelu volatiliteetilla vaikuttaa molempiin kutsuihin ja samalla tavalla kuin volatiliteetin lisäys kasvattaa kaikkien hyödykkeiden kaikkien vaihtoehtojen hintoja ja volatiliteetin väheneminen aiheuttaa kaikki vaihtoehdot vähenevän Arvoon. Jokaisella yksittäisellä vaihtoehdolla on oma vega ja reagoi volatiliteetin muutoksiin hieman eri tavalla Volatiliteetin muutosten vaikutus on suurempi rahanvaihto-optioilla kuin se, Rahavaihtoehdot Vaikka vega vaikuttaa puheluihin ja asettaa samalla tavalla, vaikuttaa siltä, että puhelut ylittävät puhelut. Ehkä johtuen markkinoiden kasvun ennakoinnista ajan myötä tämä vaikutus on voimakkaampaa pitkän aikavälin vaihtoehtojen kuten LEAPS: n kannalta. Käyttämällä kreikkalaisia ymmärtää yhdistämistoimia Sen lisäksi, että saat kreikkalaisia yksittäisistä vaihtoehdoista, voit saada heidät myös sellaisiin asemiin, jotka yhdistävät useita vaihtoehtoja. Tämä auttaa sinua määrittämään eri kaupankäyntiin liittyvät riskit riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia. Koska optiopisteillä on useita riskejä, ja Nämä riskit vaihtelevat huomattavasti ajan myötä ja markkinoiden liikkeiden vuoksi, on tärkeää olla helppo tapa ymmärtää niitä. Lähes on riski-kaavio, joka osoittaa vertikaalisen veloituksen todennäköisen voitonmenetyksen, joka yhdistää 10 pitkän tammikuun 60 puhelut ja 10 lyhyt tammikuun 65 puhelua ja 17 5 puhelua Vaaka-akselilla on XYZ Corp: n osakekurssin eri hintoja, kun taas vertikaalinen akseli osoittaa kannan tuloksen menetyksen. Kaupankäynti 60 asteikolla pystysuorassa wanissa. Piikkilanka näyttää, miltä asema näyttää tänään, katkoviiva näyttää sijainnin 30 päivässä ja kiinteä viiva osoittaa, mikä asema näyttää tammikuun päättymispäivänä. Tämä on selvästi nouseva Itse asiassa sitä kutsutaan usein nimellä härkipuhelu ja se sijoitetaan vain, jos odotat varastojen nousevan hinnassa. Kreikkalaiset antavat sinun nähdä kuinka herkkä kanta on osakekurssin, volatiliteetin ja ajan muutoksista. On valittu keskellä katkottu 30 päivän linja, joka on puolivälissä tänään ja tammikuun päättymispäivämäärä, ja taulukon alla oleva taulukko osoittaa, mitä positiivinen tulos voitto, delta, gamma, theta ja vega on. Kreikkalaiset auttavat tarjoamaan merkittäviä mittauksia optiopisteiden riskeistä ja mahdollisista palkkioista Kun olet ymmärtänyt perusasiat, voit aloittaa sen soveltamisen nykyisiin strategioihisi. Ei riitä, että tiedät koko riskipääoman Vaihtoehtoisessa asemassa Kauppatehtävien todennäköisyyden ymmärtäminen on erittäin tärkeää pystyä määrittämään erilaisia riskialtistusmittauksia. Lue lisätietoja option hintavaikutuksista artikkelista tutustuminen kreikkalaisiin. Koska edellytykset jatkuvat Muuttuvat, kreikkalaiset tarjoavat kauppiaille keinon määrätä, kuinka herkkä tietyn kaupan on hintavaihtelut, volatiliteetin vaihtelut ja ajan kuluminen Kreikan ymmärryksen yhdistäminen voimakkaisiin oivalluksiin, joita riski-kaavioilla on, voi auttaa sinua ottamaan vaihtoehtosi kaupankäynnin kohteeksi Toiselle tasolle. Summa enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkasumma luotiin toisen vapausrekisterioikeuden nojalla. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reservein varoja toiselle talletuslaitokselle.1 Tilastollinen toimenpide Tietyn arvopaperin tai markkinavaihtotulosten dispergoitumisesta. Volatiliteetti voidaan mitata. Toimita US Congre Ss hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta investointeihin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuoliseen työhön. Yhdysvaltain työvaliokunta. Ranskalainen lyhennys tai valuutan symboli Intian Rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu yhdestä.
No comments:
Post a Comment